“幸福99”季添益1901期银行理财计划净值型产品定期公告-2022年9月30日.pdf
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“幸福99”季添益1901期银行理财计 划 2022年第3季度报告 产品管理人：杭银理财有限责任公司 产品托管人：杭州银行股份有限公司 2022 年 10 月 19 日 §1 重要提示 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映 产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于 2022 年 9 月 30 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 产品概况 2.1 产品基本情况 产品名称 “幸福 99”季添益 1901 期银行理财计划 产品代码 TYG3M1901 理财信息登记系统登记编码 Z7002221000272 产品成立日 2019 年 5 月 29 日 产品到期日 - 产品募集方式 公募 产品运作模式 开放式净值型 产品投资性质 固定收益类 业绩比较基准（%） 3.10%-4.10% 报告期末产品规模（元） 2,441,873,987.87 杠杆水平（%） 105.83% 风险等级 中低 产品管理人 杭银理财有限责任公司 产品托管人 杭州银行股份有限公司 *杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债 §3 主要财务指标和产品净值表现 3.1 主要财务指标和产品净值表现 单位：元、份、元/份 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 主要财务指标 日） 1.期末产品资产净值 2,441,873,987.87 2.期末产品总份额 2,132,785,354.55 3.期末产品份额单位净值 1.1449 4.期末产品份额累计净值 1.1449 报告期末下属子产品相关信息披露 子产品名称 子产品代码 份额净值 份额累计净值 资产净值 TYG3M1901 1.1448 1.1448 1,876,589,597.36 TYG3M1901B 1.1453 1.1453 476,680,267.07 “幸福 99”季添 益 1901 期银行理 财计划 杭 银理 财 季添 益 1901 期理财计划 B 款(高净值) 杭 银理 财 季添 益 1901 期理财计划 TYG3M1901C 1.1450 1.1450 88,604,123.44 C款 §4 投资组合报告 4.1 报告期内产品投资策略与回顾 三季度以来，国内经济总体延续呈现弱复苏态势，房地产相关指标依旧疲弱， 消费受疫情和居民收入增速放缓影响恢复较慢，出口增速开始回落，经济仍面临 一定压力。同时美联储连续加息，全球经济和金融市场不确定性较大，在此背景 下，国内货币政策有望保持相对宽松。 债券市场方面，债券收益率先下后上，8 月央行超预期降息带动债券收益率大幅 下行，利率债收益率一度接近 2020 年 4 月低点，信用利差大幅压缩，资产荒再 现。但 9 月以来，受美联储加息、人民币汇率快速走贬、商品房销售回暖、资金 价格收敛等因素影响，债市出现较大幅度调整。 本产品以主要投资于债券等固定收益类资产。信用债投资方面，在严格把控信用 风险的前提下，挖掘个券的超额收益机会；利率债投资方面，继续保持灵活适度 操作，择机参与波段机会。 4.2 产品未来展望 展望四季度，在基建投资带动下，经济大概率延续弱复苏的态势。全市场债 券收益率已经处于历史较低水平，债券市场缺乏下行动力，后续存在一定幅度上 行可能。 4.3 投资组合的流动性风险分析 本产品属于开放式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、 限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资 产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风 险事件。 4.4 报告期末穿透前投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 0.25% 2 同业存单 3.82% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 4 债券 85.81% 5 非标准化债权类资产 1.94% 6 权益类投资 6.09% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 2.09% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.5 报告期末穿透后投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 0.27% 2 同业存单 3.82% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 4 债券 87.88% 5 非标准化债权类资产 1.94% 6 权益类投资 6.09% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 0.00% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.6 报告期末投资前十名资产明细 单位：人民币元 序号 资产名称 金额（元） 占资产净值比例（％） 98,707,317.26 4.04% 83,648,000.00 3.43% 71,564,068.49 2.93% 69,713,972.60 2.85% 63,762,000.00 2.61% 中国光大银行 2022 年第 120 1 期同业存单 江苏银行股份有限公司非公开 2 发行优先股 360026 江苏武进经济发展集团有限公 3 司 2019 年非公开发行公司债 券(第二期)品种二 成都兴锦生态建设投资集团有 4 限公司 2020 年度第一期定向 债务融资工具 贵阳银行股份有限公司非公开 5 发行优先股 360031 青岛城阳开发投资集团有限公 6 司 2020 年非公开发行公司债 61,055,884.93 2.50% 54,078,423.28 2.21% 52,283,356.16 2.14% 51,596,438.36 2.11% 51,434,191.78 2.11% 券(第一期) 华润信托钱盈 1 号集合资金信 7 托计划 国家开发银行 2021 年第三期 8 金融债券 绍兴市柯桥区国有资产投资经 9 营集团有限公司 2021 年非公 开发行公司债券(第二期) 福建省晋江城市建设投资开发 10 集团有限责任公司 2022 年度 第二期定向债务融资工具 4.7 报告期融资情况 单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占资产净值比例（％） 1 报告期末质押式回购余额 140,055,528.81 5.74% 2 报告期末同业拆入余额 0.00 0.00% 3 其他 0.00 0.00% 4.8 报告期末投资非标准化债权资产情况 单位：人民币元 序 资产到 融资客户 项目名称 交易 收益分 风险 结构 配方式 状况 资产价值（元） 号 期日 永赢金融 1 到期一 同业借款（永赢金租 202212 0.5E 20220909） 05 租赁有限 同业 50,054,483.26 公司 次还本 正常 借款 付息 §5 产品份额变动 单位：份 报告期期初产品份额总额 1,818,816,773.44 报告期期末产品份额总额 2,132,785,354.55 §6 托管人报告 本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品 的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商 业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法 规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持 有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。 本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。 杭银理财有限责任公司 2022 年 10 月 19 日