【ETF期权】上证50ETF期权策略日报20160620.pdf

权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/20 星期一 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 成交量 历史波动率 波动速度 上证50ETF 2.102 2.109 2.125 2.106 0.007 4.59亿 217万手 14.39% 上证50指数 变慢 2094.8 2102.2 2115.4 2093.7 7.38 167.78亿 17.8亿手 - - IH1606 2092.6 2103.4 2116.6 2095.2 10.80 16.6亿 0.3万手 - - IH1607 2053.6 2065.0 2082.0 2056.2 11.40 34亿 0.5万手 合约名称 剩余交易日 GVX50 合约 期权当月合约 3个交易日 13.90% 期权次月合约 28个交易日 15.02% 价差矩阵 价格 当月合成期货 次月合成期货 2.109 2.092 成交额 VL. PCR OI PCR 期权主力合约 0.67 期权全部合约 0.73 当月 次月 50ETF 2.109 0.000 -0.017 2.092 0.017 0.000 2.109 0.000 -0.017 成交量 成交最高合约 0.74 164545张 2.10 0.85 292788张 - 价格 上证50 指数 2102.2 IH1606 IH1607 50ETF 2103.4 2065.0 2.109 -1.200 -6.800 37.200 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看涨 Short7月2.05认沽期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 偏低 Short6月2.05认沽期权2张 第1页，共7页