“幸福99”季添益1903期银行理财计划净值型产品定期公告-2022年9月30日.pdf
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“幸福99”季添益1903期银行理财计 划 2022年第3季度报告 产品管理人：杭银理财有限责任公司 产品托管人：杭州银行股份有限公司 2022 年 10 月 19 日 §1 重要提示 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映 产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于 2022 年 9 月 30 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 产品概况 2.1 产品基本情况 产品名称 “幸福 99”季添益 1903 期银行理财计划 产品代码 TYG3M1903 理财信息登记系统登记编码 Z7002221000274 产品成立日 2019 年 6 月 12 日 产品到期日 - 产品募集方式 公募 产品运作模式 开放式净值型 产品投资性质 固定收益类 业绩比较基准（%） 3.00%-3.80% 报告期末产品规模（元） 2,222,349,814.26 杠杆水平（%） 101.24% 风险等级 中低 产品管理人 杭银理财有限责任公司 产品托管人 杭州银行股份有限公司 *杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债 §3 主要财务指标和产品净值表现 3.1 主要财务指标和产品净值表现 单位：元、份、元/份 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 主要财务指标 日） 1.期末产品资产净值 2,222,349,814.26 2.期末产品总份额 1,943,027,017.92 3.期末产品份额单位净值 1.1438 4.期末产品份额累计净值 1.1438 报告期末下属子产品相关信息披露 子产品名称 子产品代码 份额净值 份额累计净值 资产净值 TYG3M1903 1.1437 1.1437 1,725,186,284.19 TYG3M1903B 1.1440 1.1440 468,996,746.86 “幸福 99”季添 益 1903 期银行理 财计划 杭 银理 财 季添 益 1903 期理财计划 B 款(高净值) 杭 银理 财 季添 益 1903 期理财计划 TYG3M1903C 1.1438 1.1438 28,166,783.21 C款 §4 投资组合报告 4.1 报告期内产品投资策略与回顾 产品将维持中性久期与杠杆，并且调整增加流动性较高资产的配置比例。在 严控信用风险的前提下，优选静态收益率较高的资产，同时把握交易机会，根据 市场情况动态调整，保证策略的灵活性。将不断跟踪数据，进行宏观分析和大类 资产研究，并及时调整组合的投资策略。 4.2 产品未来展望 8 月以来，央行超预期下调 MLF 利率，债券市场尤其是信用债下行幅度较大， 市场走出一波牛市。但近期，全市场债券收益率已经处于历史低位，托底经济政 策持续出台，且美联储连续加息，债券市场缺乏下行动力，结合 9 月末跨季资金 紧张，债券市场在 9 月末出现了一轮调整。中长期来看，我国经济增速中枢逐级 下行，债券市场具有长期投资机会，难以出现系统性的熊市，市场回调一定幅度 后，将是比较好的配置机会。 4.3 投资组合的流动性风险分析 本产品属于开放式固定收益类，产品将通过合理安排投资结构和期限机构、 限制政策持仓集中度、监控组合头寸等方式管理产品的流动性风险，确保政策的 变现能力和投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险。 4.4 报告期末穿透前投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 0.19% 2 同业存单 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.89% 4 债券 88.01% 5 非标准化债权类资产 4.45% 6 权益类投资 3.34% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 3.12% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.5 报告期末穿透后投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 0.22% 2 同业存单 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.89% 4 债券 91.10% 5 非标准化债权类资产 4.45% 6 权益类投资 3.34% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 0.00% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.6 报告期末投资前十名资产明细 单位：人民币元 序号 资产名称 金额（元） 占资产净值比例（％） 100,086,411.04 4.50% 同业借款（河南九鼎金租 1E 1 20220915） 华润信托钱盈 1 号集合资金信 2 70,138,092.99 3.16% 63,258,800.00 2.85% 59,785,643.84 2.69% 52,450,958.91 2.36% 51,894,794.52 2.34% 51,874,152.06 2.33% 托计划 江苏银行股份有限公司非公开 3 发行优先股 360026 无锡锡东科技投资控股有限公 4 司 2022 年度第一期定向债务 融资工具 余姚经济开发区建设投资发展 5 有限公司 2020 年非公开发行 公司债券(第一期)(品种二) 绍兴市柯桥区国有资产投资经 6 营集团有限公司 2022 年度第 一期定向债务融资工具 淳安千岛湖建设集团城建发展 7 有限公司 2019 年非公开发行 项目收益公司债券(第一期) 温州高新技术产业开发区国有 8 控股集团有限公司 2022 年度 50,147,123.29 2.26% 49,956,849.32 2.25% 41,230,520.55 1.86% 第一期定向债务融资工具 浙江杭州青山湖科技城投资集 9 团有限公司 2022 年度第一期 中期票据 合肥市滨湖新区建设投资有限 10 公司 2021 年度第一期中期票 据 4.7 报告期融资情况 单位：人民币元 序号 项目 1 报告期末质押式回购余额 2 3 金额（元） 占资产净值比例（％） 26,009,315.08 1.17% 报告期末同业拆入余额 0.00 0.00% 其他 0.00 0.00% 4.8 报告期末投资非标准化债权资产情况 单位：人民币元 序 资产到 融资客户 项目名称 交易 收益分 风险 结构 配方式 状况 资产价值（元） 号 期日 河南九鼎 到期一 金融租赁 同业借款（河南九鼎 202212 1 同业 100,086,411.04 股份有限 金租 1E 20220915） 20 次还本 正常 借款 付息 公司 §5 产品份额变动 单位：份 报告期期初产品份额总额 1,213,222,022.88 报告期期末产品份额总额 1,943,027,017.92 §6 托管人报告 本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品 的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商 业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法 规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持 有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。 本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。 杭银理财有限责任公司 2022 年 10 月 19 日