“幸福99”季添益1905期银行理财计划净值型产品定期公告-2022年9月30日.pdf
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“幸福99”季添益1905期银行理财计 划 2022年第3季度报告 产品管理人：杭银理财有限责任公司 产品托管人：杭州银行股份有限公司 2022 年 10 月 19 日 §1 重要提示 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映 产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于 2022 年 9 月 30 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 产品概况 2.1 产品基本情况 产品名称 “幸福 99”季添益 1905 期银行理财计划 产品代码 TYG3M1905 理财信息登记系统登记编码 Z7002221000276 产品成立日 2019 年 6 月 26 日 产品到期日 - 产品募集方式 公募 产品运作模式 开放式净值型 产品投资性质 固定收益类 业绩比较基准（%） 3.00%-3.80% 报告期末产品规模（元） 2,543,989,867.07 杠杆水平（%） 100.03% 风险等级 中低 产品管理人 杭银理财有限责任公司 产品托管人 杭州银行股份有限公司 *杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债 §3 主要财务指标和产品净值表现 3.1 主要财务指标和产品净值表现 单位：元、份、元/份 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 主要财务指标 日） 1.期末产品资产净值 2,543,989,867.07 2.期末产品总份额 2,224,541,406.06 3.期末产品份额单位净值 1.1436 4.期末产品份额累计净值 1.1436 报告期末下属子产品相关信息披露 子产品名称 子产品代码 份额净值 份额累计净值 资产净值 TYG3M1905 1.1435 1.1435 1,772,387,900.74 TYG3M1905B 1.1439 1.1439 446,758,362.72 “幸福 99”季添 益 1905 期银行理 财计划 杭 银理 财 季添 益 1905 期理财计划 B 款(高净值) 杭 银理 财 季添 益 1905 期理财计划 TYG3M1905C 1.1435 1.1435 324,843,603.61 C款 §4 投资组合报告 4.1 报告期内产品投资策略与回顾 产品将维持中性久期与杠杆，并且调整增加流动性较高资产的配置比例。在 严控信用风险的前提下，优选静态收益率较高的资产，同时把握交易机会，根据 市场情况动态调整，保证策略的灵活性。将不断跟踪数据，进行宏观分析和大类 资产研究，并及时调整组合的投资策略。 4.2 产品未来展望 8 月以来，央行超预期下调 MLF 利率，债券市场尤其是信用债下行幅度较大， 市场走出一波牛市。但近期，全市场债券收益率已经处于历史低位，托底经济政 策持续出台，且美联储连续加息，债券市场缺乏下行动力，结合 9 月末跨季资金 紧张，债券市场在 9 月末出现了一轮调整。中长期来看，我国经济增速中枢逐级 下行，债券市场具有长期投资机会，难以出现系统性的熊市，市场回调一定幅度 后，将是比较好的配置机会。 4.3 投资组合的流动性风险分析 本产品属于开放式固定收益类，产品将通过合理安排投资结构和期限机构、 限制政策持仓集中度、监控组合头寸等方式管理产品的流动性风险，确保政策的 变现能力和投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风险。 4.4 报告期末穿透前投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 0.06% 2 同业存单 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 30.25% 4 债券 67.20% 5 非标准化债权类资产 0.00% 6 权益类投资 2.49% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 0.00% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.5 报告期末穿透后投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 0.06% 2 同业存单 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 30.25% 4 债券 67.20% 5 非标准化债权类资产 0.00% 6 权益类投资 2.49% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 0.00% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.6 报告期末投资前十名资产明细 单位：人民币元 序号 资产名称 金额（元） 占资产净值比例（％） 1 质押式逆回购 300,000,000.00 11.79% 2 质押式逆回购 200,000,000.00 7.86% 3 质押式逆回购 114,017,490.42 4.48% 4 质押式逆回购 100,015,890.42 3.93% 61,328,400.00 2.41% 52,027,328.77 2.05% 49,657,972.60 1.95% 桐庐县交通发展集团有限公司 5 2020 年非公开发行公司债券 (第一期) 杭州钱塘新区建设投资集团有 6 限公司 2021 年非公开发行公 司债券(第一期) 宁海县城投集团有限公司 7 2022 年度第二期定向债务融 资工具 贵阳银行股份有限公司非公开 8 42,508,000.00 1.67% 39,815,671.23 1.57% 39,808,460.27 1.56% 发行优先股 360031 江苏省锡山经济技术开发有限 9 公司 2022 年度第一期中期票 据 徐州市新城区国有资产经营有 10 限责任公司 2022 年度第一期 中期票据 4.7 报告期融资情况 单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占资产净值比例（％） 1 报告期末质押式回购余额 0.00 0.00% 2 报告期末同业拆入余额 0.00 0.00% 3 其他 0.00 0.00% 4.8 报告期末投资非标准化债权资产情况 单位：人民币元 序 资产到 融资客户 项目名称 交易 收益分 风险 结构 配方式 状况 资产价值（元） 号 期日 §5 产品份额变动 单位：份 报告期期初产品份额总额 1,157,976,214.55 报告期期末产品份额总额 2,224,541,406.06 §6 托管人报告 本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品 的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商 业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法 规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持 有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。 本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。 杭银理财有限责任公司 2022 年 10 月 19 日