【ETF期权】上证50ETF期权策略日报20160622.pdf
权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/22 星期三 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 成交量 历史波动率 波动速度 上证50ETF 2.114 2.112 2.141 2.110 -0.002 3.42亿 161万手 14.25% 上证50指数 变慢 2104.2 2104.6 2130.9 2100.1 0.34 181.05亿 17.7亿手 - - IH1607 2069.0 2068.8 2102.0 2064.0 -0.20 31.3亿 0.5万手 - - IH1608 2051.0 2050.4 2078.6 2047.0 -0.60 1.3亿 0万手 合约名称 剩余交易日 GVX50 合约 期权当月合约 1个交易日 14.45% 期权次月合约 26个交易日 15.34% 价差矩阵 价格 当月合成期货 次月合成期货 2.111 2.099 成交额 VL. PCR OI PCR 期权主力合约 0.59 期权全部合约 0.69 当月 次月 50ETF 2.111 0.000 -0.011 2.099 0.011 0.000 2.112 -0.001 -0.013 成交量 成交最高合约 0.77 117735张 2.10 0.87 299808张 - 上证50 指数 IH1607 IH1608 50ETF 价格 2068.8 2050.4 2.112 2104.6 35.760 54.160 -7.440 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看涨 Short7月2.05认沽期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 偏低 Short6月2.05认沽期权2张 第1页,共7页