【ETF期权】上证50ETF期权策略日报20160624.pdf

权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/24 星期五 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 成交量 历史波动率 波动速度 上证50ETF 2.124 2.116 2.127 2.107 -0.008 2.12亿 100万手 14.02% 变慢 上证50指数 2115.8 2105.5 2114.8 2098.4 -10.24 140.36亿 15.3亿手 - - IH1607 2080.0 2074.2 2084.4 2065.2 -5.80 27.1亿 0.4万手 - - IH1608 2064.2 2058.0 2062.4 2050.8 -6.20 1.3亿 0万手 合约名称 剩余交易日 GVX50 合约 期权当月合约 24个交易日 16.70% 期权次月合约 44个交易日 16.89% 价差矩阵 价格 当月合成期货 次月合成期货 2.109 2.103 成交额 VL. PCR OI PCR 期权主力合约 0.86 期权全部合约 0.93 当月 次月 50ETF 2.109 0.000 -0.006 2.103 0.006 0.000 2.116 -0.007 -0.013 成交量 成交最高合约 0.84 126580张 2.10 0.94 163517张 - 上证50 指数 IH1607 IH1608 50ETF 价格 2074.2 2058.0 2.116 2105.5 31.33 47.53 -10.47 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看涨 Short7月2.05认沽期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 第1页，共7页