“幸福99”季添益1906期银行理财计划净值型产品定期公告-2022年9月30日.pdf
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“幸福99”季添益1906期银行理财计 划 2022年第3季度报告 产品管理人：杭银理财有限责任公司 产品托管人：杭州银行股份有限公司 2022 年 10 月 19 日 §1 重要提示 产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，并如实反映 产品财务指标及投资组合情况，但不保证产品一定盈利。 产品托管人根据本产品合同规定，于 2022 年 9 月 30 日复核了本报告中的财务指 标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本产品的产品说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。 §2 产品概况 2.1 产品基本情况 产品名称 “幸福 99”季添益 1906 期银行理财计划 产品代码 TYG3M1906 理财信息登记系统登记编码 Z7002221000277 产品成立日 2019 年 7 月 3 日 产品到期日 - 产品募集方式 公募 产品运作模式 开放式净值型 产品投资性质 固定收益类 业绩比较基准（%） 3.10%-4.10% 报告期末产品规模（元） 1,697,025,702.52 杠杆水平（%） 126.73% 风险等级 中低 产品管理人 杭银理财有限责任公司 产品托管人 杭州银行股份有限公司 *杠杆水平=总资产/理财产品净资产，理财产品净资产=总资产-总负债 §3 主要财务指标和产品净值表现 3.1 主要财务指标和产品净值表现 单位：元、份、元/份 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 主要财务指标 日） 1.期末产品资产净值 1,697,025,702.52 2.期末产品总份额 1,488,522,069.72 3.期末产品份额单位净值 1.1401 4.期末产品份额累计净值 1.1401 报告期末下属子产品相关信息披露 子产品名称 子产品代码 份额净值 份额累计净值 资产净值 TYG3M1906 1.1400 1.1400 1,520,802,078.51 TYG3M1906B 1.1403 1.1403 176,223,624.01 “幸福 99”季添 益 1906 期银行理 财计划 杭 银理 财 季添 益 1906 期理财计划 B 款(高净值) §4 投资组合报告 4.1 报告期内产品投资策略与回顾 三季度以来，国内经济总体延续呈现弱复苏态势，基建相关高频数据出现回 升，制造业投资保持稳健增长，但房地产相关指标依旧疲弱，消费受疫情和居民 收入增速放缓影响恢复较慢，出口增速开始回落，经济仍面临一定压力。同时海 外美元进入强势周期，全球经济和金融市场不确定性较大。 债券市场方面，债券收益率先下后上，8 月央行超预期降息带动债券收益率大幅 下行，利率债收益率一度接近 2020 年 4 月低点，信用利差大幅压缩，资产荒再 现。但 9 月以来，受美联储加息、人民币汇率快速走贬、商品房销售回暖、资金 价格收敛等因素影响，债市出现较大幅度调整。 本产品以主要投资于债券等固定收益类资产。信用债投资方面，在严格把控信用 风险的前提下，挖掘个券的超额收益机会；利率债投资方面，继续保持灵活适度 操作，择机参与波段机会；其他固收类资产，择机配置其他零久期固收类资产。 4.2 产品未来展望 展望四季度，在基建投资带动下，经济大概率延续弱复苏的态势，房地产、 疫情防控、美联储加息进程是影响后市主要变量。综合来看，当前 10 年期国债 收益率接近 1 年期 MLF 政策利率，债券绝对收益率水平偏低，四季度维持债券收 益率震荡判断。 4.3 投资组合的流动性风险分析 本产品属于开放式固定收益类，本产品通过合理安排投资品种和期限结构、 限制资产持仓集中度、监控组合资金头寸等方式管理产品的流动性风险，确保资 产的变现能力与投资者赎回需求的匹配；报告期内，本产品未发生重大流动性风 险事件。 4.4 报告期末穿透前投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 4.44% 2 同业存单 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 4 债券 87.72% 5 非标准化债权类资产 0.00% 6 权益类投资 7.84% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 0.00% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.5 报告期末穿透后投资组合分类 序号 项目 期末占总资产比例（％） 1 现金及银行存款 4.44% 2 同业存单 0.00% 3 拆放同业及债券买入返售 0.00% 4 债券 87.72% 5 非标准化债权类资产 0.00% 6 权益类投资 7.84% 7 金融衍生品 0.00% 8 代客境外理财投资 QDII 0.00% 9 商品类资产 0.00% 10 另类资产 0.00% 11 公募基金 0.00% 12 私募基金 0.00% 13 资产管理产品 0.00% 14 委外投资——协议方式 0.00% 15 合计 100.00% 4.6 报告期末投资前十名资产明细 单位：人民币元 序号 资产名称 金额（元） 占资产净值比例（％） 2022 年记账式附息(十七期) 1 599,241,358.70 35.31% 125,874,904.10 7.42% 104,891,178.08 6.18% 104,080,000.00 6.13% 94,104,000.00 5.55% 74,565,000.00 4.39% 国债 宁波慈溪建设集团有限公司 2 2021 年面向专业投资者非公 开发行公司债券(第二期) 绍兴市上虞区水务集团有限公 3 司 2021 年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期) 江阴城市建设投资有限公司 4 2022 年度第三期定向债务融 资工具 江苏银行股份有限公司非公开 5 发行优先股 360026 交通银行股份有限公司非公开 6 发行优先股 360021 2018 年建德市城市建设发展 7 投资有限公司城市停车场建设 71,698,573.15 4.22% 52,012,657.53 3.06% 50,991,438.36 3.00% 50,411,871.23 2.97% 专项债券 江阴城市建设投资有限公司 8 2022 年度第一期定向债务融 资工具 无锡市城南建设投资发展有限 9 公司 2020 年度第一期定向债 务融资工具 青岛市城阳区阳光城阳控股集 10 团有限公司 2021 年非公开发 行公司债券(第一期) 4.7 报告期融资情况 单位：人民币元 序号 项目 1 报告期末质押式回购余额 2 报告期末同业拆入余额 金额（元） 占资产净值比例（％） 450,032,054.79 26.52% 0.00 0.00% 3 其他 0.00 0.00% 4.8 报告期末投资非标准化债权资产情况 单位：人民币元 序 资产到 融资客户 项目名称 交易 收益分 风险 结构 配方式 状况 资产价值（元） 号 期日 §5 产品份额变动 单位：份 报告期期初产品份额总额 1,201,678,683.39 报告期期末产品份额总额 1,488,522,069.72 §6 托管人报告 本报告期内，杭州银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对本产品 的托管过程中，严格遵守了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》 《商 业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等相关法律法 规、托管协议的规定，依法安全保管了本产品的全部资产，对本产品的投资运作 进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，没有从事任何损害产品份额持 有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人应尽的义务。 本托管人复核了本产品报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。 经复核，本产品报告中披露的理财产品财务数据核对一致。 杭银理财有限责任公司 2022 年 10 月 19 日