【ETF期权】上证50ETF期权策略日报20160621.pdf

权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/21 星期二 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 成交量 历史波动率 波动速度 上证50ETF 2.109 2.114 2.118 2.102 0.005 2.56亿 121万手 14.26% 上证50指数 变慢 2102.2 2104.2 2110.9 2092.8 2.02 117.99亿 12.1亿手 - - IH1607 2065.0 2069.0 2079.0 2053.2 4.00 27.6亿 0.4万手 - - IH1608 2062.8 2051.0 2062.6 2038.8 -11.80 0.9亿 0万手 合约名称 剩余交易日 GVX50 合约 期权当月合约 2个交易日 14.29% 期权次月合约 27个交易日 15.37% 价差矩阵 价格 当月合成期货 次月合成期货 2.111 2.100 成交额 VL. PCR OI PCR 期权主力合约 0.68 期权全部合约 0.80 当月 次月 50ETF 2.111 0.000 -0.011 2.100 0.011 0.000 2.114 -0.003 -0.014 成交量 成交最高合约 0.74 110295张 2.10 0.85 238763张 - 上证50 指数 IH1607 IH1608 50ETF 价格 2069.0 2051.0 2.114 2104.2 35.220 53.220 -9.780 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看涨 Short7月2.05认沽期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 偏低 Short6月2.05认沽期权2张 第1页，共7页