平安理财灵活成长固收类（60天持有）理财产品2023年半年度报告.pdf

平安理财灵活成长固收类（60 天持有）理财产品 2023 年半年度报告 报告日：截至 2023 年 06 月 30 日 一、产品基本情况 产品名称 平安理财灵活成长固收类（60 天持有）理财产品 产品代码 LHCZGS21006001 产品登记编码 Z7003321000343 产品类型 固定收益类 产品成立日 2022 年 01 月 26 日 产品到期日 无固定存续期限 报告期末产品份额 份额类型 产品份额代码 报告期末产品份额 A LHCZGS2100601A 161,288,411.87 B LHCZGS21601B 613,886,387.31 C LHCZGS2100601C 249,793,541.58 D LHCZGS2100601D 267,581,137.75 E LHCZGS2100601E 959,415,166.27 F LHCZGS2100601F 98,554,502.16 G LHCZGS2100601G 341,370,452.84 报告期末产品份额总额 业绩比较基准 2,691,889,599.78 份 份额类型 产品份额代码 业绩比较基准 A LHCZGS2100601A 2.80%-4.00% B LHCZGS21601B 2.80%-4.00% C LHCZGS2100601C 2.80%-4.00% D LHCZGS2100601D 2.80%-4.00% E LHCZGS2100601E 2.80%-4.00% F LHCZGS2100601F 2.80%-4.00% G LHCZGS2100601G 2.80%-4.00% 产品管理人 平安理财有限责任公司 产品托管人 平安银行股份有限公司 二、主要财务指标和产品净值表现 期间数据和指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均产品份额本期利润 4.期末产品资产净值 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日) 份额类型 产品份额代码 本期已实现收益 A LHCZGS2100601A 814,418.45 B LHCZGS21601B 1,384,898.85 C LHCZGS2100601C 1,307,229.24 D LHCZGS2100601D 645,387.81 E LHCZGS2100601E 1,015,628.56 F LHCZGS2100601F 91,085.62 G LHCZGS2100601G 479,826.31 份额类型 产品份额代码 本期利润 A LHCZGS2100601A 4,438,461.17 B LHCZGS21601B 4,527,229.80 C LHCZGS2100601C 5,595,538.12 D LHCZGS2100601D 3,950,786.18 E LHCZGS2100601E 3,423,122.58 F LHCZGS2100601F 288,299.48 G LHCZGS2100601G 1,502,821.09 份额类型 产品份额代码 加权平均产品份额本期利润 A LHCZGS2100601A 0.0188 B LHCZGS21601B 0.0147 C LHCZGS2100601C 0.0189 D LHCZGS2100601D 0.0184 E LHCZGS2100601E 0.0134 F LHCZGS2100601F 0.0062 G LHCZGS2100601G 0.0105 份额类型 产品份额代码 期末产品资产净值 A LHCZGS2100601A 166,815,612.20 B LHCZGS21601B 634,621,098.94 C LHCZGS2100601C 258,370,895.33 D LHCZGS2100601D 280,233,951.74 E LHCZGS2100601E 991,346,016.36 F LHCZGS2100601F 101,902,333.45 5.期末产品份额净值 6.期末产品份额累计净值 7.报告期末最后一个市场交易日资产净 值 8.报告期末最后一个市场交易日份额净 值 9.报告期末最后一个市场交易日累计净 值 G LHCZGS2100601G 353,111,828.67 份额类型 产品份额代码 期末产品份额净值 A LHCZGS2100601A 1.0343 B LHCZGS21601B 1.0338 C LHCZGS2100601C 1.0343 D LHCZGS2100601D 1.0473 E LHCZGS2100601E 1.0333 F LHCZGS2100601F 1.0340 G LHCZGS2100601G 1.0344 份额类型 产品份额代码 期末产品份额累计净值 A LHCZGS2100601A 1.0343 B LHCZGS21601B 1.0338 C LHCZGS2100601C 1.0343 D LHCZGS2100601D 1.0473 E LHCZGS2100601E 1.0333 F LHCZGS2100601F 1.0340 G LHCZGS2100601G 1.0344 份额类型 产品份额代码 报告期末最后一个市场交易日 资产净值 A LHCZGS2100601A 166,815,612.20 B LHCZGS21601B 634,621,098.94 C LHCZGS2100601C 258,370,895.33 D LHCZGS2100601D 280,233,951.74 E LHCZGS2100601E 991,346,016.36 F LHCZGS2100601F 101,902,333.45 G LHCZGS2100601G 353,111,828.67 份额类型 产品份额代码 报告期末最后一个市场交易日 份额净值 A LHCZGS2100601A 1.0343 B LHCZGS21601B 1.0338 C LHCZGS2100601C 1.0343 D LHCZGS2100601D 1.0473 E LHCZGS2100601E 1.0333 F LHCZGS2100601F 1.0340 G LHCZGS2100601G 1.0344 份额类型 产品份额代码 A LHCZGS2100601A 1.0343 B LHCZGS21601B 1.0338 报告期末最后一个市场交易日 累计净值 C LHCZGS2100601C 1.0343 D LHCZGS2100601D 1.0473 E LHCZGS2100601E 1.0333 F LHCZGS2100601F 1.0340 G LHCZGS2100601G 1.0344 10.杠杆水平(%) 100.4244 注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的 余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券 市场和行业走势的简要展望 目前处于宏观政策出台的窗口期，围绕可能的政策力度市场反复博弈拉锯，长端利率预计波动加 大。上周跨半年，资金面明显收紧，但央行积极投放，维持较大力度的资金投放，呵护态度明显。跨月 后，随资金价格逐步回落，短端资产表现有较高确定性。但长端仍然纠结于可能的政策力度，当前赔率 也不具备舒适度，预计波动较大。近期，由于部分城投事件影响，一些经济实力较强区域的短债性价比 提升，静态进入关注区间，积极关注。组合操作层面，一方面继续对部分期限较长、利差保护不足的信 用债止盈，提高组合流动性，另一方面，关注短久期高票息资产的套息价值，息差保护足够的情况下积 极补充票息底仓，强调组合稳定性。 报告期内，本理财产品保持较为稳重有进的投资风格，主要配置中高等级信用债、同业存单、短期 利率债等，报告期末内未出现过流动性风险。本理财产品密切跟踪经济基本面、政策面、资金面等情 形，做好组合投资安排，在季末、缴税等关键时点，提前预备充足的流动性，做好产品的流动性管理。 四、投资组合报告 4.1 报告期末产品资产组合情况 序号 1 项目 权益投资 金额(元) 占产品总资产的比例（％） - - 其中:股票 2 3 - - 固定收益投资 289,805,870.00 10.36 其中：债券 289,805,870.00 10.36 资产支持证券 - - 基金投资 - - 其中:非货币基金 - - 货币基金 - - 4 资管计划类投资 2,498,273,326.37 89.28 5 买入返售金融资产 5,000,004.01 0.18 - - - - 1,964,360.73 0.07 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 6 7 货币市场工具 银行存款和结算备付金合 计 8 结构性资产 - - 9 应收股利 33,526.20 0.00 10 应收利息 3,150,534.93 0.11 11 商品及衍生品类 - - 12 其他资产 0.00 0.00 13 合计 2,798,227,622.24 100.00 注：占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第三位小数四舍五入，可能存在 尾差）。 截至 2023 年 06 月 30 日，该产品相关间接投资所投资产类别情况为：中国人保资产稳盈添利 69 号产品：银行存 款占比 99.07%，其他占比 0.93%； 平安资产睿享 33 号资产管理产品：银行存款占比 80.42%，债券投资占比 15.98%， 买入返售金融资产占比 3.57%，其他占比 0.03%；平安资产睿享 12 号资产管理产品：银行存款占比 79.40%，债 券投资占比 17.93%，买入返售金融资产占比 2.09%，其他占比 0.58%；平安证券星辰 5 号集合资产管理计划：银 行存款占比 0.62%，债券投资占比 88.62%，资产支持证券投资占比 10.21%，其他占比 0.55%；平安证券星辰 1 号 集合资产管理计划：银行存款占比 0.29%， 债券投资占比 92.70%， 资产支持证券投资占比 6.57%，其他占比 0.44%； 华润信托-元启 8 号集合资金信托计划：银行存款占比 0.95%，基金投资占比 99.05%；华润信托-元启 7 号集合资 金信托计划：银行存款占比 1.40%，债券投资占比 98.08%，其他占比 0.52%；华润信托元启 2 号集合资金信托计 划：银行存款占比 2.54%，交易性股票投资占比 5.68%，债券投资占比 81.42%，基金投资占比 6.40%，买入返售 金融资产占比 3.75%，其他占比 0.21%。 4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细 序号 1 2 3 资产简称 华润信托元启 2 号集合资金 信托计划 平安资产睿享 33 号资产管理 产品 中国人保资产稳盈添利 69 号 产品 金额（元） 占产品资产净值比例（％） 1,008,415,142.85 36.19 573,046,881.84 20.57 370,916,634.31 13.31 4 平安资管睿享 12 号 316,493,865.12 11.36 5 23 国债 01 191,267,400.00 6.86 80,929,386.29 2.90 77,944,728.54 2.80 6 7 平安证券星辰 1 号集合资产 管理计划 华润信托-元启 7 号集合资金 信托计划 8 平安证券星辰 5 号集合资产 管理计划 68,508,762.37 2.46 9 22 国债 14 59,294,070.00 2.13 10 23 国债 10 19,030,400.00 0.68 4.3 非标准化债权资产明细 无 4.4 信贷资产受（收）益权明细 无 4.5 衍生品投资明细 无 五、投资账户信息 序号 账户类型 账号 1 托管账户 19181220226020 账户名称 平安理财灵活成长固收类 （60 天持有）理财产品 开户单位 平安银行股份有限公司 六、流动性风险 流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理 财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。 6.1 报告期内本产品组合资产的流动性状况描述 截至报告期期末，本产品主要投资于债券和以投资标准化资产为主的资产管理计划。 本产品投资的债券资质良好，所在交易场所规范且运作时间长，资产流动性状况良好，正常情况 下能够及时变现资产，筹集资金，满足本产品的投资者赎回需求或其他支付要求。 本产品投资的以投资标准化资产为主的资产管理计划，其所投资的资产流动性较好，采用公允价 值计量原则估值，其申赎安排可满足本产品的流动性管理需求。 6.2 报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析 本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》、《理财公司理财产品流动性风险管理 办法》等有关法规的要求及本产品说明书约定进行投资，密切监控本产品组合资产的流动性情况，严 格管控本产品组合资产持仓集中度、高流动性资产持仓比例、流动性受限资产持仓比例、7 个工作日可 变现资产持仓比例等指标，确保本产品组合资产的变现能力能满足投资者赎回需求及其他支付需求。 本报告期内，本产品组合资产的流动性与本产品的申赎安排相匹配。 本产品设有巨额赎回限制条款，产品说明书约定了在非常规情况下赎回确认的处理方式，可控制 投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。 截至本报告期期末，本产品未到期买入返售交易的押品符合内部管理要求，相关流动性风险和交 易对手风险可控。 本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。 七、关联交易 7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况 无 7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况 无 7.3 理财产品在报告期内投资关联方发行的资产管理产品的情况 资产/业务类型 资管产品 资管产品 关联方类型 关联方名称 管理人为关联 平安证券股份有 方 限公司 管理人为关联 方 平安资产管理有 限责任公司 交易方向 - 金额（单位：元） 备注 63,628.92 金额口径为报告 期内发生的管理 费用 - 235,268.10 金额口径为报告 期内发生的管理 费用 7.4 理财产品在报告期内其他关联交易 金额（单位： 资产/业务类型 关联方类型 关联方名称 备注 交易方向 元） 托管费 托管人为关联方 平安银行股份有 限公司 - 110,422.94 金额口径为报告期 内支出的托管费用 八、托管人报告 托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽 职尽责地履行了托管职责。在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够 知悉和掌握的情况范围内，托管人对管理人报告中的财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的情形。