平安理财灵活成长日开2号固收类理财产品2023年半年度报告.pdf
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平安理财灵活成长日开 2 号固收类理财产品 2023 年半年度报告 报告日：截至 2023 年 06 月 30 日 一、产品基本情况 产品名称 平安理财灵活成长日开 2 号固收类理财产品 产品代码 LHCZGS22000102 产品登记编码 Z7003322000095 产品类型 固定收益类 产品成立日 2022 年 06 月 22 日 产品到期日 无固定存续期限 报告期末产品份额 份额类型 产品份额代码 报告期末产品份额 A LHCZGS22000102 4,966,594,990.50 B LHCZGS2200012B 256,402,800.89 C LHCZGS2200012C 373,713,288.59 D LHCZGS2200012D - E LHCZGS2200012E 98,164,327.08 F LHCZGS2200012F 76,419.52 G LHCZGS2200012G 4,134,694,832.48 报告期末产品份额总额 业绩比较基准 9,829,646,659.06 份 份额类型 产品份额代码 业绩比较基准 A LHCZGS22000102 2.60%-3.90% B LHCZGS2200012B 2.60%-3.90% C LHCZGS2200012C 2.60%-3.90% D LHCZGS2200012D 2.60%-3.90% E LHCZGS2200012E 2.60%-3.90% F LHCZGS2200012F 2.60%-3.90% G LHCZGS2200012G 2.60%-3.90% 产品管理人 平安理财有限责任公司 产品托管人 平安银行股份有限公司 二、主要财务指标和产品净值表现 期间数据和指标 1.本期已实现收益 2.本期利润 3.加权平均产品份额本期利润 4.期末产品资产净值 报告期(2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日) 份额类型 产品份额代码 本期已实现收益 A LHCZGS22000102 23,357,219.33 B LHCZGS2200012B 1,053,006.60 C LHCZGS2200012C 1,497,031.60 D LHCZGS2200012D 45.25 E LHCZGS2200012E 253,287.33 F LHCZGS2200012F 1,768.45 G LHCZGS2200012G 12,380,585.64 份额类型 产品份额代码 本期利润 A LHCZGS22000102 48,168,427.70 B LHCZGS2200012B 1,995,092.34 C LHCZGS2200012C 2,916,158.71 D LHCZGS2200012D 90.93 E LHCZGS2200012E 529,442.60 F LHCZGS2200012F 3,763.56 G LHCZGS2200012G 23,355,995.86 份额类型 产品份额代码 加权平均产品份额本期利润 A LHCZGS22000102 0.0154 B LHCZGS2200012B 0.0154 C LHCZGS2200012C 0.0154 D LHCZGS2200012D 0.0000 E LHCZGS2200012E 0.0054 F LHCZGS2200012F 0.0150 G LHCZGS2200012G 0.0076 份额类型 产品份额代码 期末产品资产净值 A LHCZGS22000102 5,086,031,695.01 B LHCZGS2200012B 263,133,887.12 C LHCZGS2200012C 382,696,369.79 D LHCZGS2200012D 5,669.50 E LHCZGS2200012E 100,529,442.60 F LHCZGS2200012F 78,249.41 5.期末产品份额净值 6.期末产品份额累计净值 7.报告期末最后一个市场交易日资产净 值 8.报告期末最后一个市场交易日份额净 值 9.报告期末最后一个市场交易日累计净 值 G LHCZGS2200012G 4,235,342,693.79 份额类型 产品份额代码 期末产品份额净值 A LHCZGS22000102 1.0240 B LHCZGS2200012B 1.0263 C LHCZGS2200012C 1.0240 D LHCZGS2200012D 0.0000 E LHCZGS2200012E 1.0241 F LHCZGS2200012F 1.0239 G LHCZGS2200012G 1.0243 份额类型 产品份额代码 期末产品份额累计净值 A LHCZGS22000102 1.0240 B LHCZGS2200012B 1.0263 C LHCZGS2200012C 1.0240 D LHCZGS2200012D 0.0000 E LHCZGS2200012E 1.0241 F LHCZGS2200012F 1.0239 G LHCZGS2200012G 1.0243 份额类型 产品份额代码 报告期末最后一个市场交易日 资产净值 A LHCZGS22000102 5,086,031,695.01 B LHCZGS2200012B 263,133,887.12 C LHCZGS2200012C 382,696,369.79 D LHCZGS2200012D 5,669.50 E LHCZGS2200012E 100,529,442.60 F LHCZGS2200012F 78,249.41 G LHCZGS2200012G 4,235,342,693.79 份额类型 产品份额代码 报告期末最后一个市场交易日 份额净值 A LHCZGS22000102 1.0240 B LHCZGS2200012B 1.0263 C LHCZGS2200012C 1.0240 D LHCZGS2200012D 0.0000 E LHCZGS2200012E 1.0241 F LHCZGS2200012F 1.0239 G LHCZGS2200012G 1.0243 份额类型 产品份额代码 A LHCZGS22000102 1.0240 B LHCZGS2200012B 1.0263 报告期末最后一个市场交易日 累计净值 C LHCZGS2200012C 1.0240 D LHCZGS2200012D 0.0000 E LHCZGS2200012E 1.0241 F LHCZGS2200012F 1.0239 G LHCZGS2200012G 1.0243 10.杠杆水平(%) 102.0661 注：1）所述产品业绩指标不包括持有人认购或交易产品的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2）本期已实现收益指产品本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的 余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 三、管理人对报告期内理财产品的投资策略和业绩表现说明、以及对于宏观经济、证券 市场和行业走势的简要展望 二季度经济整体仍处于修复阶段，但明显放缓，代表经济景气度的 PMI 表现较弱。资金面整体较 为平稳，7 天 OMO 下调 10BP 至 1.9%，跨季前央行也增加了 OMO 投放，债券收益率加速下行，10 年 期国债收益由一季度末的 2.85%下行至 2.64%附近。产品在二季度抓住短端套息以及品种和曲线的结构 性机会，择机开展了利率债波段交易，并加大了存款等稳定资产配置，努力提高组合静态收益，产品总 体取得了较好的稳健收益。 未来展望：6 月份的降息可视为新一轮政策发力的信号，债券市场仍处于“宽信用”的等待期，故 7 月 政治局会议是重要的观察窗口，中长期来看，预计大幅经济刺激政策较难出台，下半年经济或延续“弱 修复”状态，对于债券不宜看空。但考虑到收益率和利差的绝对位置较低，赔率下降，对于债券也不宜 过分看多。整体观点保持在中性和中性谨慎之间。操作策略侧，配置敞口随债券收益下行继续降低；逐 步提升稳定资产的比例。 四、投资组合报告 4.1 报告期末产品资产组合情况 序号 1 项目 权益投资 金额(元) 占产品总资产的比例（％） - - 其中:股票 2 3 - - 固定收益投资 790,579,000.00 7.69 其中：债券 790,579,000.00 7.69 资产支持证券 - - 基金投资 - - 其中:非货币基金 - - 货币基金 - - 4 资管计划类投资 8,969,606,163.07 87.29 5 买入返售金融资产 300,000,240.04 2.92 - - - - 206,279,631.45 2.01 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 6 7 货币市场工具 银行存款和结算备付金合 计 8 结构性资产 - - 9 应收股利 77,532.28 0.00 10 应收利息 9,283,931.89 0.09 11 商品及衍生品类 - - 12 其他资产 0.00 0.00 13 合计 10,275,826,498.73 100.00 注：占产品总资产的比例=资产余额/产品总资产，占比结果保留两位小数（因第三位小数四舍五入，可能存在 尾差）。 截至 2023 年 06 月 30 日，该产品相关间接投资所投资产类别情况为：中国人保资产稳盈添利 69 号产品：银行存 款占比 99.07%，其他占比 0.93%；太平资产稳赢 15 号资管产品： 银行存款占比 79.63%， 债务工具_债券占比 9.94%， 买入返售金融资产占比 9.62%，其他占比 0.81%；尚投星元 2 号 QDII 单一资产管理计划：银行存款占比 100%； 平安资产睿享 33 号资产管理产品：银行存款占比 80.42%，债券投资占比 15.98%，买入返售金融资产占比 3.57%， 其他占比 0.03%；平安资产睿享 12 号资产管理产品：银行存款占比 79.40%，债券投资占比 17.93%，买入返售金 融资产占比 2.09%，其他占比 0.58%；平安证券星辰多策略 5 号集合资产管理计划：银行存款占比 100.00%；平 安证券星辰多策略 3 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.01%，结算备付金占比 2.55%，债券投资占比 97.22%， 其他占比 0.22%；平安证券星辰多策略 2 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.02%，债券投资占比 52.46%，买 入返售金融资产占比 47.16%，其他占比 0.36%；平安证券星辰 3 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.01%，债 券投资占比 69.64%，买入返售金融资产占比 28.06%，其他占比 2.29%；平安证券星辰 26 号集合资产管理计划： 银行存款占比 0.12%，债券投资占比 83.82%，资产支持证券投资占比 15.19%，其他占比 0.87%；平安证券星辰 15 号集合资产管理计划：银行存款占比 52.97%，结算备付金占比 47.03%；平安证券星辰 12 号集合资产管理计划： 银行存款占比 59.51%，结算备付金占比 40.49%；平安证券天天新 3 号集合资产管理计划：银行存款占比 1.22%， 存出保证金占比 5.98%，交易性股票投资占比 31.50%，债券投资占比 61.30%；平安信托长盛 2 号集合资金信托 计划：银行存款占比 1.08%，金融资产占比 97.90%，其他占比 1.02%；平安信托长盛 1 号集合资金信托计划：银 行存款占比 0.58%，金融资产占比 97.73%，其他占比 1.69%；平安基金汇今 2 号 QDII 单一资产管理计划：银行 存款占比 0.13%;其他交易性金融资产投资占比 99.87%；华润信托-元启 8 号集合资金信托计划：银行存款占比 0.95%，基金投资占比 99.05%；华润信托元启 3 号集合资金信托计划：银行存款占比 0.66%， 债券投资占比 98.27%， 其他占比 1.07%；创金合信安盛 6 号集合资产管理计划：银行存款占比 0.79%，债券投资占比 75.34%，资产支持 证券占比 23.62%，其他占比 0.25%。 4.2 报告期末占产品资产净值比例大小排序的前十名资产明细 序号 1 资产简称 中国人保资产稳盈添利 69 号 产品 金额（元） 占产品资产净值比例（％） 1,834,191,970.69 18.22 2 平安资产睿享 33 号资产管理 产品 1,404,815,550.20 13.95 3 华润信托元启 3 号集合资金 信托计划 1,155,051,109.31 11.47 910,560,997.10 9.04 4 平安证券星辰多策略 2 号集 合资产管理计划 5 平安资管睿享 12 号 731,919,925.72 7.27 6 22 农发清发 01 560,560,000.00 5.57 7 8 平安证券星辰 26 号集合资产 管理计划 平安证券星辰 3 号集合资产 管理计划 523,399,531.18 5.20 514,373,132.83 5.11 9 太平资产稳赢 15 号资管产品 500,361,301.61 4.97 10 平安信托长盛 2 号集合资金 信托计划 451,201,364.47 4.48 4.3 非标准化债权资产明细 无 4.4 信贷资产受（收）益权明细 无 4.5 衍生品投资明细 无 五、投资账户信息 序号 账户类型 账号 账户名称 开户单位 1 托管账户 19781320220201 平安理财灵活成长日开 2 号固收类理财产品 平安银行股份有限公司 六、流动性风险 流动性风险是指理财产品无法通过变现资产等途径以合理成本及时获得充足资金，用于满足该理 财产品的投资者赎回需求、履行其他支付义务的风险。 6.1 报告期内本产品组合资产的流动性状况描述 截至报告期期末，本产品主要投资于以投资标准化资产为主的资产管理计划。 本产品投资的以投资标准化资产为主的资产管理计划，其所投资的资产流动性较好，采用公允价 值计量原则估值，其申赎安排可满足本产品的流动性管理需求。 6.2 报告期内本产品组合资产的流动性状况风险分析 本产品管理人严格按照《商业银行理财业务监督管理办法》、《理财公司理财产品流动性风险管理 办法》等有关法规的要求及本产品说明书约定进行投资，密切监控本产品组合资产的流动性情况，严 格管控本产品组合资产持仓集中度、高流动性资产持仓比例、流动性受限资产持仓比例、7 个工作日可 变现资产持仓比例等指标，确保本产品组合资产的变现能力能满足投资者赎回需求及其他支付需求。 本报告期内，本产品组合资产的流动性与本产品的申赎安排相匹配。 本产品设有巨额赎回限制条款，产品说明书约定了在非常规情况下赎回确认的处理方式，可控制 投资者集中巨额赎回带来的流动性风险，有效保障产品持有人利益。 截至本报告期期末，本产品未到期买入返售交易的押品符合内部管理要求，相关流动性风险和交 易对手风险可控。 本报告期内，本产品未发生重大流动性风险事件。 七、关联交易 7.1 理财产品在报告期内投资关联方发行的证券的情况 无 7.2 理财产品在报告期内投资关联方承销的证券的情况 无 7.3 理财产品在报告期内投资关联方发行的资产管理产品的情况 资产/业务类型 资管产品 关联方类型 关联方名称 管理人为关联 平安基金管理有 方 限公司 交易方向 金额（单位：元） - 383,220.40 备注 金额口径为报告 期内发生的管理 费用 资管产品 资管产品 资管产品 管理人为关联 方 平安证券股份有 限公司 管理人为关联 方 平安资产管理有 限责任公司 管理人为关联 平安信托有限责 方 任公司 - 548,933.85 金额口径为报告 期内发生的管理 费用 金额口径为报告 - 172,177.08 期内发生的管理 费用 金额口径为报告 - 21,809.19 期内发生的管理 费用 7.4 理财产品在报告期内其他关联交易 金额（单位： 资产/业务类型 关联方类型 关联方名称 备注 交易方向 元） 托管费 托管人为关联方 平安银行股份有 限公司 - 843,270.30 金额口径为报告期 内支出的托管费用 八、托管人报告 托管人声明，在本报告期内，托管人严格遵守有关法律法规、托管协议关于托管人职责的约定，尽 职尽责地履行了托管职责。在管理人提供的各项数据和信息真实、准确、有效的前提下，在托管人能够 知悉和掌握的情况范围内，托管人对管理人报告中的财务数据进行了复核，未发现存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的情形。