上证50ETF期权策略日报20160616.pdf

权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/16 星期四 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 成交量 历史波动率 波动速度 上证50ETF 2.101 2.109 2.122 2.077 0.008 4.27亿 203万手 15.25% 上证50指数 变慢 2095.0 2106.6 2115.4 2073.1 11.61 197.89亿 19.5亿手 - - IH1606 2084.0 2092.6 2110.4 2061.2 8.60 35亿 0.6万手 - - IH1607 2058.8 2063.8 2082.6 2033.8 5.00 18.6亿 0.3万手 合约名称 剩余交易日 GVX50 合约 期权当月合约 5个交易日 14.11% 期权次月合约 30个交易日 16.00% 价差矩阵 价格 当月合成期货 次月合成期货 2.103 2.095 成交额 VL. PCR OI PCR 期权主力合约 0.82 期权全部合约 0.81 当月 次月 50ETF 2.103 0.000 -0.009 2.095 0.009 0.000 2.109 -0.006 -0.014 成交量 成交最高合约 0.74 261964张 2.10 0.84 397851张 - 上证50 指数 IH1606 IH1607 50ETF 价格 2092.6 2063.8 2.109 2106.6 14.030 42.830 -2.370 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看跌 Short7月2.20认购期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 偏低 Short6月2.05认沽期权2张 第1页，共7页