上证50ETF期权策略日报20160614.pdf

权银河50ETF期权策略日报 2 2016/6/14 星期二 一、决策推送 合约名称 前收 收盘价 最高 最低 涨跌 成交量 历史波动率 波动速度 上证50ETF 2.139 2.088 2.126 2.087 -0.051 5.38亿 255万手 15.60% 上证50指数 变慢 2133.0 2084.3 2122.5 2083.3 -48.66 215.49亿 21亿手 - - IH1606 2127.4 2060.6 2113.0 2060.6 -66.80 33.6亿 0.5万手 - - IH1607 2100.8 2038.0 2087.6 2037.0 -62.80 9.3亿 0.1万手 合约名称 剩余交易日 GVX50 合约 期权当月合约 7个交易日 18.19% 期权次月合约 32个交易日 18.54% 价差矩阵 价格 当月合成期货 次月合成期货 2.067 2.074 成交额 VL. PCR OI PCR 期权主力合约 0.90 期权全部合约 0.89 当月 次月 50ETF 2.067 0.000 0.007 2.074 -0.007 0.000 2.088 -0.021 -0.014 成交量 成交最高合约 0.72 213227张 2.10 0.83 314343张 - 上证50 指数 IH1606 IH1607 50ETF 价格 2060.6 2038.0 2.088 2084.3 23.700 46.300 -3.700 方向性策略 1、买入期权策略 标的物方向判断 空仓 2、卖出期权策略 策 略 推 荐 策略持仓动态 标的物方向判断 策略持仓动态 看跌 Short7月2.20认购期权1张 波动率策略 草船借箭策略 请务必阅读正文之后的免责声明 波动率判断 策略持仓动态 偏低 Short6月2.05认沽期权2张 第1页，共7页